Au pied de la colline du château, sur le versant ouest, se trouve la grotte de Polyphème. La tradition veut qu'elle ait été la demeure du plus célèbre des Cyclopes, et c'est pourquoi la plage qui se trouve devant elle aurait été le lieu de débarquement d'Ulysse et de ses hommes. L'historien Antonio Monitore parle également de cette légende liée aux géants ; dans son ouvrage "Della Sicilia ricercata nelle cose più memorabili (Palermo 1743, livre six, Grotte e caverne memorabili di Sicilia)", il écrit : "À Milazzo, on trouve beaucoup de grandes grottes, d'autres, et profondes ; en particulier, il y en a une d'une taille immense sous le château, dans laquelle on a trouvé des ossements gigantesques". Domenico Bottone écrit qu'il y a de nombreuses grottes à Milazzo qui permettent d'atténuer la chaleur en été. Il ajoute que Milazzo n'est pas trop sujette aux dommages causés par les tremblements de terre, grâce aux avantages de ces grottes, car les fumées souterraines s'évaporent facilement à travers elles. En fait, on dit que dans l'Antiquité, on a trouvé à l'intérieur de ces grottes de grandes piles d'ossements attribués aux "Cyclopes".
